Efektivní řízení rizika a konzistentní správa tržních rizik v bance

Tržní riziko je definováno jako riziko, které sníží hodnota portfolia v důsledku změny hodnoty faktorů tržních rizik. Tak jako i u jiných forem rizika je možné hodnotu potenciální ztráty v důsledku tržního rizika měřit mnoha způsoby nebo podle mnoha pravidel.

Měření potenciální ztráty

Ve FlexFinance jsou veškeré faktory tržního rizika (rizika způsobená kurzovými rozdíly, úrokovými mírami, cenami akcií, cenami opcí, cenami komodit) pokryty v souladu se standardními postupy.
 
Podporovány jsou také interní modely založené na ohrožené hodnotě (VaR). FlexFinance pro výpočet ohrožené hodnoty je plně integrován do statické analýzy pro tržní riziko. Uživatel může kombinovat statický scénář „co kdyby“ s propočtem ohrožené hodnoty k zajištění komplexního přehledu možných budoucích rizik.

Projekt FlexFinance dělení pro hybridní produkty, který je v souladu s regulačními standardy, umožňuje přesné mapování všech inovačních finančních nástrojů včetně oceňování produktů se složitými smlouvami o úrokových sazbách, jež jsou vlastní úrokovým derivátům (tzv. corridors, snowballs, ratchets and digitals).

FlexFinance podává ucelený přehled o všech tržních rizicích, zajišťuje efektivní kontrolu rizika v souladu s legislativními požadavky a rozvíjí možnosti minimalizace tržních rizik.