Wirksames Risikomanagement und konsequentes Management der Marktrisiken in einer Bank

Als Marktrisiko bezeichnet man das Risiko der Wertminderung eines Portfolios aufgrund der Änderung von Marktpreisen. Wie bei anderen Risiko-Arten kann man die Höhe des möglichen Verlusts durch das Marktrisiko auf verschiedene Weise bemessen.

Messung der möglichen Verluste

In FlexFinance werden alle Marktrisikofaktoren (Devisen-, Zins-, Aktienkurs-, Optionspreis-, Rohwarenrisiko) konform zu den Standardverfahren abgedeckt.

Interne Modelle auf der Grundlage von Value at Risk (VaR) werden ebenfalls unterstützt. Die Berechnung des Value at Risk in FlexFinance ist vollständig in die statische Analyse der Marktrisiken integriert. Der Anwender kann statische “what-if”-Szenarien mit einer VaR-Berechnung kombinieren, um eine verlässige und umfassende Sicht der möglichen zukünftigen Risiken zu erhalten.

Mit Hilfe des aufsichtsrechtlich konformen Splittingkonzepts für strukturierte Produkte gewährleistet FlexFinance eine exakte Abbildung aller Finanzinnovationen inklusive der Bewertung von Produkten mit komplexen Zinsvereinbarungen, wie sie zum Beispiel bei Korridoren, Snowballs, Ratchets und Digitals auftreten.

FlexFinance garantiert eine lückenlose Übersicht über alle Marktrisiken sowie ein wirksames Risikomanagement, das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, und eröffnet Potenziale zur Minimierung von Marktrisiken.