Control eficaz del riesgo y gestión coherente de los riesgos de mercado en un banco

El riesgo de mercado se define como el riesgo de que el valor de una cartera disminuya debido al cambio en el valor de los factores de riesgo del mercado. Como ocurre con otras formas de riesgo, la cuantía de la pérdida potencial debida al riesgo del mercado se puede medir de diferentes maneras o aplicando diferentes convenciones.

Cómo medir la cuantía de la pérdida potencial

En FlexFinance, todos los factores de riesgo del mercado (riesgos en los que se incurre por tipos de cambio, tipos de interés, precios de las acciones, precios de las opciones, precios de las materias primas) se contemplan según un procedimiento estándar.
 
También es compatible con los modelos internos basados en el valor en riesgo (VaR). El cálculo de valor en riesgo de FlexFinance está plenamente integrado en los análisis estadísticos para el riesgo de mercado. El usuario puede combinar situaciones hipotéticas estáticas con un cálculo VaR para garantizar una visión completa de los posibles riesgos futuros.

El concepto de desglose para productos híbridos de FlexFinance, de conformidad con las normas reguladoras, permite que todos los instrumentos financieros novedosos se tracen con precisión, incluida la valoración de los productos con contratos de tipo de interés compuesto, que son inherentes a pasillos, bolas de nieve, ratchets y digitales.

FlexFinance ofrece una visión de conjunto coherente de todos los riesgos de mercado, garantiza un control eficaz del riesgo de conformidad con los requisitos legales y desarrolla las posibilidades de minimizar el riesgo de mercado.