Contrôle des risques efficace et gestion cohérente des risques de marché d'une banque

Le risque de marché est défini comme le risque comme quoi la valeur d'un portefeuille diminue en raison de la variation de valeur des facteurs de risque du marché. Comme avec d'autres formes de risque, le montant de la perte potentielle due au risque de marché peut être mesuré de plusieurs moyens ou de conventions.

Le calcul du montant de la perte potentielle

Dans la solution FlexFinance, l'ensemble des facteurs de risque du marché (risques liés aux variations des taux de change, des taux d’intérêt, des cours des actions et des prix des matières premières) sont couverts en conformité avec la procédure standard.

Les modèles internes basés sur la valeur à risque (VaR) sont également supportés. Le calcul de la Value at Risk est intégré entièrement dans l’analyse statique des risques de marché dans FlexFinance. L’utilisateur peut combiner des scénarios de simulation avec un calcul de la VaR pour réaliser une vue globale des risques potentiels pour l’avenir.

Le concept de fractionnement FlexFinance pour les produits hybrides, conformément aux normes réglementaires, permet le mapping de tous les instruments financiers innovants, y compris la valorisation des produits aux accords de taux d'intérêt complexes, inhérents à des corridors, snowballs, cliquets et digitales.

FlexFinance offre un aperçu cohérent de tous les risques de marché, garantit un contrôle efficace des risques selon les exigences réglementaires et développe des options pour la minimisation des risques de marché.