Le séminaire « FERNBACH FlexFinance^® ALM » a pour objet de présenter les étapes du paramétrage lors de la mise en service, ainsi que les analyses ultérieures dans FlexFinance^® ALM. Elle insiste particulièrement sur la précision nécessaire à l’élaboration d’une courbe des taux, et présente le système modulaire qui permet de générer les analyses et les évaluations nécessaires. Après un exposé sur les bases théoriques, les participants se verront initiés à la génération des différents rapports standard dans des exemples pratiques.

Font partie des rapports:
1. « Forward Liquidity Exposure »
2. « Interest Rate Gap » (Gap de taux)
3. « Interest Rate Sensitivities » (Sensibilité du taux d’intérêt)
4. « VAN Earnings »
5. « VA des Earnings »
6. Contrôle ex post

Objectif du séminaire

À la fin de cette formation, les participants maîtrisent la mécanique de génération de courbes zéro coupon, et sont en mesure d’interpréter et de modifier les rapports standard.

Public cible

Employés des services spécialisés concernés
Chefs de projet
Partenaires d’implémentation

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Training

FERNBACH FlexFinance® ALM

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