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Training

Programme du séminaire
« Boot Camp FlexFinance^® Basic Deal Types »

Cette formation pose les bases d’une série d’autres formations intensives. Elle présente une brève introduction à l’environnement FlexFinance^® et traite des types d’opérations les plus courants.

Cette formation intensive a pour programme :

1. Introduction à la stratégie FlexFinance^® et présentation de la méthodologie de mise en service FERNBACH.

2. Introduction au portefeuille type FERNBACH sur lequel se basent de nombreux exemples de la formation et qui illustre certaines questions pratiques, telles que le processus de livraison de données et les paramétrages déjà présents dans FlexFinance^®.

3. Présentation et explication des paramétrages de base et de leur fonctionnement.

Présentation de :

• la création et la gestion d’un compte utilisateur
• la configuration propre à la banque (devise de la banque, jeux de données de base devise, etc.)
• la logique de livraison des données (jeu de données complet ou delta)
• la connexion aux systèmes sources propres à la banque
• etc.

4. Après un aperçu du chargement des données du marché et des données de base dans le système, les participants se voient présenter l’obtention des données de taux d’intérêt et de cours du change, pour ensuite apprendre à créer et à vérifier des courbes de taux dans FlexFinance^®.

5. Familiarisation des participants avec l’obtention des données dans le cadre de la recherche de la contrepartie et de l’émetteur. L’accent sera particulièrement mis sur les contraintes issues de l’utilisation du jeu de données avec FlexFinance^® IFRS et FlexFinance^® Credit Risk en parallèle.

6. En termes de comptes courants, la formation présente la distinction entre les données importées comme données de base et les données importées comme données variables.

7. Les premières transactions financières traitées porteront sur des opérations de trésorerie et sur des crédits, dont la logique peut être appliquée aux accords de taux et aux variations de capital. Une fois la matière assimilée, les participants maîtrisent les procédures de base, applicables par la suite à toutes les transactions financières sur taux d’intérêt. La formation présente particulièrement l’obtention des données nécessaires à la comptabilisation de l’amortissement selon les normes IFRS. Les dérivés incorporés, pouvant également être livrés par cette chaîne d’importation, seront traités au cours une formation distincte.

8. Formation au traitement des swaps de taux et des opérations de change (spot, forward et FX-swaps).