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Boot Camp FlexFinance^® OTC Options, CRMI & Others

Das Boot Camp FlexFinance^® OTC Options, CRMI & Others führt Sie in die Verabeitung von OTC-Optionen, Kreditrisikominderungsinstrumenten für Basel II, Spargeschäften sowie Spezialimporten für Zusatzinformationen ein. Im Einzelnen werden die folgenden Lernschritte absolviert:

1. Der erste Seminarbaustein beschäftigt sich mit OTC-Zinsoptionen. Es werden Beispiele für Caps, Floors, Collars sowie Swaptions durchgesprochen und angewandt. In Bezug auf Caps, Floors, Collars werden Sie lernen, was zu beachten ist, wenn durch das Voranschreiten der Zeit Zinstranchen gefixt werden, und wie das Produkt-Splitting und die Cashflow-Generierung in diesem Zusammenhang funktionieren.

2. Der zweite Seminarbaustein behandelt Devisenoptionen und Forward Rate Agreements (FRAs). Ein besonderes Augenmerk wird bei FRAs auf die Ermittlung der Cashflows gelegt.

3. Der dritte Seminarbaustein führt Sie in die Anlieferung von Spargeschäften ein.

Im Zentrum dieses Seminars steht die korrekte Anlieferung von den verschiedensten Sparformen, die von einem einfachen Sparbuch bis hin zu komplizierten Sparverträgen mit Step-Up-Vereinbarungen gehen.

4. Das Thema Kreditrisikominderungsinstrumente (CRMI) stellt einen zentralen Sachverhalt vor allem für Basel II dar. In diesem Seminar werden Sie darin geschult, wie die verschiedenen Instrumente anzuliefern sind und welche zusätzlichen Informationen im Kontext von FlexFinance^® Basel II optional angeliefert werden können.

5. Als abschließendes Thema dieses Boot Camps werden Ihnen zwei zusätzliche Importmöglichkeiten dargestellt. Beim Kennziffernimport haben Sie die Möglichkeit in Vorsystemen berechnete Kennziffern wie z. B. Fair Values als Zusatzinformation zu Geschäften anzuliefern. Darüber hinaus haben Sie über den Zeichenkettenimport weiterhin die Möglichkeit zusätzlich beschreibende Kriterien, die Sie in der Folge als Aggregationskriterien, z. B. in FlexFinance^® ALM, verwenden können, anzuliefern. Die besondere Wirkungsweise dieser asynchronen Importe im Rahmen der Verarbeitung ist zentraler Schulungsbestandteil.