Stress testing come requisito chiave
Nell'ultimo decennio la visione del rischio da parte degli organismi regolatori è cambiata. Basata su un approccio più orientato ai principi, la misurazione del rischio è attualmente, e in misura crescente, di responsabilità delle banche.
Le banche devono provvedere alla misurazione del rischio esistente come il VaR, attraverso l'utilizzo di stress test per tutti i tipi di rischio. Tali requisiti degli stress test coincidono con la domanda crescente di coefficienti patrimoniali regolamentari. FERNBACH aiuta a controllare e gestire questi nuovi requisiti patrimoniali.
