Controllo efficace del rischio e gestione coerente
dei rischi di mercato in una banca

Si definisce rischio di mercato il rischio della riduzione del valore di un portafoglio dovuta a variazioni del valore dei fattori di rischio di mercato. Come per altre forme di rischio, è possibile misurare l'importo della perdita potenziale dovuta al rischio di mercato in diversi modi o convenzioni.

Misurazione dell'importo della perdita potenziale

In FlexFinance, tutti i fattori di rischio di mercato (dovuti a tassi di cambio, tassi d'interesse, prezzi delle azioni, delle opzioni o delle commodities) sono coperti secondo procedure standard. 

Sono supportati anche modelli interni basati sul valore a rischio (VaR). Il calcolo del Valore a Rischio di FlexFinance si integra perfettamente con l'analisi statica del rischio di mercato. Al fine di garantire una visione completa dei rischi potenziali futuri, l'utente può combinare scenari statici del tipo "e se?" con un calcolo VaR.

Il concetto di divisione dei prodotti ibridi di FlexFinance, in conformità con gli standard normativi, permette una mappatura accurata degli strumenti finanziari, inclusa la valutazione di prodotti con accordi di tasso d'interesse complessi, poiché inerenti a corridor, snowball, ratchet e digital.

FlexFinance fornisce una panoramica coerente di tutti i rischi di mercato, garantisce un controllo del rischio efficace in conformità con i requisiti legali e sviluppa potenziali di riduzione del rischio di mercato.