銀行における効果的なリスクコントロールと市場リスクの一貫した管理
市場リスクは市場リスクファクタの価が変化したためにポートフォリオの価が減少するリスクと定義されています。市場リスクによる含み損量は他の形式のリスクの様に多様な方法や慣行で測定することができます。
潜在損的失量の測定
FlexFinanceではマーケットリスクすべて（為替レートの変動によるリスク、利子率、株価、オプション価格、物価）を標準的な手順に従ってカバーします。
バリュー・アット・リスクに基づく内部モデルもまた支援します。リスク計算における FlexFinance Valueは マーケットリスク関する静的解析に完全に統合されています。ユーザは静的な「what-if」シナリオをVaR計算と組み合わせることで潜在的未来リスクを包括的に概観することができます。
ハイブリッド商品に関する FlexFinanceのスプリット概念を用いることで、法的標準に従いながら、革新的な金融商品すべてを給付金と返戻金の差額、スノーボール、ラチェット、ディジタルに内在された複雑な利子率契約上の商品の価値評価を含めて正確にマッピングにすることができます。
FlexFinanceはマーケットリスクについて一貫性のある概観を提供し、法定要件に従った効果的なリスクコントロールを確かなものにし、またマーケットリスクを最小化するための潜在力を開発します。
 "全体銀行の市場リスク領域当たりの資本要件")
全体銀行の市場リスク領域当たりの資本要件
