은행의 효과적인 위험 통제 및 시장 위험의 일관성있는 관리
시장 위험이란 시장 위험 요소 값의 변동으로 인해 포트폴리오의 가치가 감소하는 위험을 의미합니다. 다른 형태의 위험과 마찬가지로, 여러 가지 방식이나 관례에 따라 시장 위험에 따른 포트폴리오 손실 금액을 측정할 수 있습니다.
잠재적 손실 금액 측정
FlexFinance에서 모든 시장 위험 요소들(환율에 의한 위험, 금리, 주식 가격, 옵션 가격, 상품 가격)은 기준 절차에 따라 다루어 집니다.
VaR(Value at Risk)을 기반으로 하는 내부 모델도 지원됩니다. FlexFinance Value at Risk 산정은 시장 위험에 대한 정적 분석에 완전히 통합되어 있습니다. 사용자는 정적 "what-if" 시나리오와 VaR 산정을 결합하여 잠재적인 향후 위험의 종합적인 전망을 확보할 수 있습니다.
혼합 상품에 대한 FlexFinance 분리 개념은 규제 기준에 따라 복잡한 금리 계약이 포함된 상품의 평가를 포함해 모든 혁신적인 금융 상품을 본래의 코리도, 스노우볼, 래칫 및 디지털과 같이 정확하게 매핑할 수 있도록 지원합니다.
FlexFinance는 모든 시장 위험에 대한 일관성있는 개요를 제공하고 법적 요건에 따른 효과적인 위험 통제를 확고히 하며 시장 위험 최소화를 위한 가능성을 개발합니다.
 "전체 은행의 시장 위험 분야당 필요한 자본")
전체 은행의 시장 위험 분야당 필요한 자본
