Controlo de risco eficaz e gestão consistente dos riscos de mercado num banco

O risco de mercado é definido como o risco que o valor de uma carteira diminuirá devido à alteração do valor dos factores de risco do mercado. Tal como com outras formas de risco, o montante de perda potencial devido ao risco de mercado pode ser avaliado de várias formas ou convenções.

Avaliar o montante de perda potencial

No FlexFinance, todos os factores de risco do mercado (riscos incorridos por taxas de câmbio, taxas de juro, preços das acções, preços das opções, preços das mercadorias) são abrangidos de acordo com um procedimento normalizado.
 
Também são suportados modelos internos baseados no valor em risco (VaR). O cálculo do Valor em Risco do FlexFinance é completamente integrado em análises estáticas relativas ao risco de mercado. O utilizador pode combinar cenários hipotéticos estáticos com um cálculo VaR para garantir um ponto de vista alargado de potenciais riscos futuros.

O conceito de divisão do FlexFinance para produtos híbridos, de acordo com as normas regulamentares, permite que todos os instrumentos financeiros inovadores sejam mapeados de forma precisa, incluindo a avaliação de produtos com acordos de taxas de juros complexos, uma vez que são inerentes a bandas de flutuação (corridor), efeitos de “bola de neve” (snowball), ajustes e análises digitais.

O FlexFinance proporciona uma descrição geral consistente de todos os riscos de mercado, garante um controlo eficaz do risco de acordo com os requisitos legais e desenvolve potencialidades para a minimização do risco de mercado