Эффективный контроль над рисками и последовательное управление рыночными рисками в банке

Рыночный риск - это риск того, что стоимость портфеля уменьшится в связи с изменением показателей факторов рыночного риска. Как в случае и с другими  видами риска, размер потенциальных убытков из-за рыночного риска может быть измерен различными способами.

Расчет суммы потенциальных убытков

В FlexFinance все факторы рыночного риска (риски, которым банк подвергается в результате изменения курсов валют, процентной ставки, курса акций, курса по сделкам с премией и товарных цен) рассматриваются в соответствии с требованиями стандартных процедур.

Также поддерживаются внутренние модели, основанные на стоимостной мере риска (VaR). Расчет стоимостной меры риска в FlexFinance полностью интегрирован в статический анализ рыночного риска. Пользователь может объединить статические сценарии альтернатив с расчетом стоимостной меры риска (VaR) и обеспечить полное представление о возможных будущих рисках.

Концепция расщепления, которая используется в FlexFinance для гибридных продуктов, соответствует требованиям регуляторных стандартов и позволяет правильно отображать инновационные финансовые инструменты, включая оценку продуктов со сложными соглашениями о процентной  ставке, которые характерны системам Corridors, Snowballs, Ratchets и Digitals.

FlexFinance обеспечивает последовательный обзор всех рыночных рисков и эффективный контроль рисков в соответствии с требованиями законодательства, а также развивает потенциальные возможности минимизации рыночного риска.