Efektívna kontrola rizika a dôsledný manažment trhových rizík v banke

Trhové riziko je definované ako riziko, ktoré zníži hodnotu portfólia, pretože sa zmenila hodnota rizikových faktorov trhu. Podobne ako pri ostatných formách rizika, potenciálnu výšku straty spôsobenú trhovým rizikom možno merať viacerými spôsobmi alebo postupmi.

Meranie potenciálnej výšky straty

V programe FlexFinance sú zahrnuté všetky rizikové faktory (riziká spôsobené výmennými kurzami, úrokovou mierou, cenami akcií, cenami opcií, cenami komodít) v súlade so štandardným postupom.
 
Podporované sú tiež vnútorné modely založené na rizikovej hodnote (VaR). Výpočet rizikovej hodnoty FlexFinance je plne integrovaný do statických analýz trhového rizika. Používateľ môže kombinovať statický scenár „čo, ak“ s výpočtom VaR, by si zabezpečili komplexný pohľad na potenciálne budúce riziká.

Koncepcia delenia programu FlexFinance pre hybridné produkty, v súlade s regulačnými štandardami, umožňuje presné mapovanie všetkých inovatívnych finančných nástrojov, vrátane ohodnotenia produktov s komplexnými dohodami o úrokových mierach, ktoré sú vlastné pre úrokové deriváty - tzv. corridors, snowballs, ratchets a digitálne opcie.

FlexFinance poskytuje logický prehľad všetkých trhových rizík, zabezpečuje efektívnu kontrolu rizík v súlade s právnymi požiadavkami a rozvíja potenciál pre minimalizáciu trhových rizík.