การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงด้านตลาดในธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาด เช่นเดียวกับรูปแบบความเสี่ยงอื่นๆ ปริมาณความสูญเสียที่เป็นไปได้เนื่องจากความเสี่ยงด้านตลาดอาจจะวัดได้หลายวิธีการหรือตามข้อสัญญา

การวัดปริมาณการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

ใน FlexFinance ได้ครอบคลุมปัจจัยด้านความเสี่ยงทางตลาดทั้งหมด (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้น ราคาออปชั่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์) อย่างสอดรับกับขั้นตอนตามมาตรฐาน
 
รวมทั้งยังสนับสนุนโมเดลภายในตามมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk - VaR) อีกด้วย การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงของFlexFinance ได้ถูกบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบสู่การวิเคราะห์สภาพสถิตย์ด้านความเสี่ยงทางตลาด ผู้ใช้สามารถผสมผสานสถานการณ์คงที่ "อะไรจะเกิดขึ้นหาก (what-if)" กับการคำนวณ VaR เพื่อให้มั่นใจถึงมุมมองที่ครอบคลุมด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวคิดการแบ่งแยกของ FlexFinance สำหรับผลิตภัณฑ์ข้ามสายพันธุ์ตามมาตรฐานกฎข้อบังคับต่างๆ ทำให้เครื่องมือทางการเงินเชิงนวัตกรรมทั้งหมดสามารถถูกจัดวางได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงการประเมินค่าผลิตภัณฑ์กับข้อตกลงด้านอัตราดอกเบี้ยเชิงซ้อนที่มีองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน

FlexFinance ให้ภาพรวมของความเสี่ยงทางตลาดที่สอดคล้องทั้งหมด ทำให้ความมั่นใจถึงการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อการลดทอนความเสี่ยงทางตลาด