Bankalarda etkili risk kontrolü ve piyasa risklerinin tutarlı biçimde yönetimi

Piyasa riski, bir portföyün değerinin piyasa risk faktörlerinin değerinde değişiklik olması nedeniyle düşmesi riskidir. Diğer risk şekillerinde olduğu gibi, piyasa riskinden kaynaklanan potansiyel kaybın miktarı çeşitli yöntemlerle ve uygulamalarla ölçülebilir.

Potansiyel zarar miktarını ölçmek

FlexFinance’te tüm piyasa risk faktörleri (kur oranlarından, faiz oranlarından, hisse fiyatlarından, opsiyon fiyatlarından, komodite fiyatlarından doğan tüm riskler), standart prosedüre uyumlu bir şekilde kapsam dahilindedir.
 
Riske maruz değere (VaR) bağlı dâhili modeller de desteklenmektedir. Flex Riske Maruz Değer hesaplaması, piyasa riski için statik analize tüm olarak entegre edilmiştir. Kullanıcı, geleceğe ait potansiyel risklere daha kapsamlı bir bakış sağlamak için statik “ya şöyle olursa…” senaryolarını VaR hesaplamarı ile birleştirebilir.

FlexFinance’in düzenleyici standartlara uyumlu bir şekilde uygulanan hibrid ürünleri parçalama konsepti, koridorlara, kar toplarına, mandallara ve dijitallere has bir özellik olan kompleks faiz oran anlaşmaları içeren ürünlere değer biçilmesi de dahil tüm yenilikçi finansal enstrümanların doğru bir şekilde planlanmasını sağlar.

FlexFinance, tüm piyasa risklerine istikrarlı bir genel bakış sunar, yasal şartlarla uyumlu risk kontrolü sağlar ve piyasa riski minimizasyonu için potansiyel üretir.