Ефективний контроль над ризиком та послідовне управління ринковими ризиками в банку

Ринковий ризик визначається як ризик того, що вартість портфеля зменшиться внаслідок зміни показників факторів ринкового ризику.  Як у випадку і з іншими формами ризику, сума потенційних збитків через ринковий ризик може бути підрахована за допомогою різних шляхів чи методик.

Розрахунок суми потенційних збитків

В FlexFinance усі фактори ринкового ризику (ризики, на які банк наражається внаслідок зміни курсів валют, відсоткової ставки, курсу акцій, курсу по операціям з премією та товарних цін) розглядаються відповідно до вимог стандартних процедур.

Підтримуються також внутрішні моделі на основі вартісної міри ризику (VaR). Розрахунок вартісної міри ризику у FlexFinance є повністю інтегрованим в статичний аналіз ринкового ризику. Користувач може поєднати статичні сценарії альтернатив з розрахунком вартісної міри ризику (VaR), щоб забезпечити повне уявлення про можливі майбутні ризики.

Концепція роздрібнення, яка використовується FlexFinance для гібридних продуктів, відповідає вимогам регуляторних стандартів й дозволяє правильно розподіляти інноваційні фінансові інструменти, включаючи оцінювання продуктів зі складними угодами про відсоткову ставку, які притаманні системам Corridors, Snowballs, Ratchets та Digitals.

FlexFinance забезпечує послідовний перегляд усіх ринкових ризиків та ефективний контроль над ризиком відповідно до законодавчих вимог, а також розвиває потенційні можливості мінімізації ринкового ризику.