银行中高效的风险控制以及市场风险的持续管理
市场风险的定义是，某种投资组合的价值由于市场风险因素数值发生变动而降低。与其它形式的风险相比，由于市场风险而造成的潜在亏损数额可以采用多种方式或常规方法来衡量。
度量潜在损失金额
在FlexFinance中，所有市场风险因素（汇率、利率、股价、期权价格、商品价格等招致的风险）都包含在标准程序中。
它也支持基于风险价值(VaR) 的内部模型。 FlexFinance风险价值计算已完全整合到了市场风险的静态分析中。用户可将静态“假设情景”分析与风险价值计算结合起来，对潜在未来风险进行全面审查。
混合产品的FlexFinance分割概念符合监管标准要求，可以准确测试所有创新型金融工具，包括具有复杂利率协议的产品估值，如廊道、雪球、棘轮和数字。
FlexFinance提供一种对所有市场风险的一致概览，确保按照法律要求有效地控制风险并发挥将市场风险最小化的潜能。
 "整个银行各个市场风险环节所需的资本")
整个银行各个市场风险环节所需的资本
