Améliorer les PCA pondérées en fonction de la probabilité à l'aide de l'apprentissage automatique

Les effets les plus significatifs sur la gestion globale de la banque résultent de l’introduction de l’approche des pertes de crédit attendues afin de prendre en compte le risque de crédit dans la comptabilité externe.

Les normes IFRS 9 exigent la segmentation des actifs financiers sur la base de caractéristiques de risque de crédit similaires. Pour chaque segment, il faut calculer la perte de crédit attendue en tenant compte des scénarios macroéconomiques pondérés en fonction de la probabilité.

Comme alternative à la construction de portefeuille (segmentation), FlexFinance propose le calcul de l’ECL sur la base de l’apprentissage automatique.