Alles was Sie für Ihre Risikovorsorge benötigen
Collective Impairment (ECL Stufe 1 & 2)
Berechnet die Risikovorsorge für Portfolios, die Aktiva mit ähnlichen Risikoattributen enthalten (Stufen 1 und 2). Die Ready-to-go-Lösung beinhaltet ein leicht anzuwendendes UI, das der Fachbereich ohne IT-Unterstützung nutzen kann.
Einzelwertberichtigung (ECL Stufe 3)
Für die auf Stufe 3 erforderliche individuelle Risikovorsorge steht eine Workbench zur Verfügung, die eine Erfassung, Simulation, Überwachung und Korrektur der erwarteten Zahlungsströme notleidender finanzieller Vermögenswerte unterstützt. Abteilungsinterne und übergreifende Prozesse werden durch die Impairment Workbench digitalisiert und dadurch transparent und nachvollziehbar.
Kreditüberwachung, Frühwarnung mit maschinellem Lernen
Die Anwendung überwacht die bereits kontrahierten Kredite. Es werden nicht nur Kunden und Vertragsdaten berücksichtigt, sondern es fließen auch makro- und mikorökonomische Einflussfaktoren ein, die natürlich das Kreditmanagement auch beeinflussen. Basierend auf Deep-Learning-Prozessen und maschinellem Lernen identifiziert die EWS-App Kriterien, die auf eine wirtschaftliche Notlage hindeuten.
Wie kann man pwECL mit maschinellem Lernen verbessern?
IFRS 9 verlangt die Segmentierung von finanziellen Vermögenswerten auf der Grundlage ähnlicher Kreditrisikomerkmale. Für jedes Segment muss der erwartete Kreditausfall unter Berücksichtigung wahrscheinlichkeitsgewichteter makroökonomischer Szenarien berechnet werden.
Im Gegensatz zur klassischen Segmentierung/Portfoliobildung von Krediten wird beim maschinellen Lernen jeder Kredit miteinander verglichen und auf Basis der ECL berechnet.
Erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden
FERNBACH ist eine weltweit operierende Gruppe mittelständischer Software- und Beratungsunternehmen. Seit 30 Jahren ist FERNBACH erfolgreich im Bereich Financial Technology tätig. Ein breites Kundenspektrum – von internationalen Finanzinstituten bis hin zu lokalen Privatbanken – vertraut den Lösungen von FERNBACH.
