La solution calcule les provisions pour risques pour les portefeuilles comportant des actifs présentant en profil de risque semblable (phases 1 et 2). La solution prête à l’emploi comprend une interface utilisateur conviviale qui peut être utilisée sans l'aide du service informatique.
Un ensemble d'outils, qui aide à la saisie, simulation, suivi et correction des flux de trésorerie anticipés provenant d’actifs financiers non performants, est disponible pour les provisions pour risques individuelles dans la phase 3. Les processus intra et inter-départemental sont numérisés par le logiciel « Impairment Workbench » et ils sont ainsi rendus plus transparents et traçables.
L’application surveille les prêts pour lesquels il existe déjà des contrats. Non seulement les données relatives aux clients et aux contrats sont prises en compte, mais des facteurs macro et microéconomiques sont également pris en compte, qui influencent naturellement aussi la gestion du crédit. Basée sur des processus d’apprentissage en profondeur et l’apprentissage automatique, l’application EWS identifie les critères qui indiquent une situation économique défavorable.
Les normes IFRS 9 exigent la segmentation des actifs financiers sur la base de caractéristiques de risque de crédit similaires. Pour chaque segment, il faut calculer la perte de crédit attendue en tenant compte des scénarios macroéconomiques pondérés en fonction de la probabilité.
Contrairement à la segmentation/formation conventionnelle de portefeuille des prêts, l'apprentissage automatique compare chaque prêt avec un autre et le calcul sur la base de la PCA.